Analyse de risque
Mesurez le risque réel de votre portefeuille
Le risque n'est pas une sensation, c'est un ensemble de mesures. isinlab les calcule sur votre portefeuille consolidé, pas seulement support par support.
Le risque se mesure
Quatre repères complémentaires, chacun éclairant une facette du risque.
Volatilité
L'ampleur des variations de votre portefeuille, à la hausse comme à la baisse.
Repli maximal
La pire baisse subie entre un sommet et le creux qui suit : ce que vous auriez vécu au pire moment.
Concentration
Le poids réel de vos plus grosses expositions, une fois tous les supports agrégés.
Corrélation
La tendance de vos lignes à évoluer ensemble : deux actifs corrélés chutent aussi ensemble.
La pire chute, pas seulement l'agitation
La volatilité décrit les variations du quotidien ; le repli maximal, lui, mesure la perte la plus profonde. C'est souvent le chiffre qui parle le plus.
Le repli maximal (max drawdown)
La plus forte baisse entre un sommet et le creux qui suit, avant que la remontée ne s'amorce.
Le risque se lit sur le portefeuille entier
Deux fonds peu risqués isolément peuvent, ensemble, concentrer le même risque. C'est la vue consolidée qui compte.
Votre exposition réelle, une fois les deux ETF consolidés
Portefeuille 50 % ETF MSCI World, 50 % ETF S&P 500.
31,0 %
concentrés sur ces 9 entreprises
6,3 %
sur la seule Nvidia
72 %
part des États-Unis dans le MSCI World
- Nvidia6,3 %
- Apple5,7 %
- Alphabet (A+C)5,0 %
- Microsoft3,6 %
- Amazon3,1 %
- Broadcom2,3 %
- Micron Technology1,7 %
- Meta Platforms1,7 %
- Tesla1,6 %
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